上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日资金面整体均衡偏松。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展2780亿7天期逆回购操作，逆回购到期1820亿，资金净投放960亿。今日资金面总体均衡偏松，短期限资金价格小幅上行。今日票据市场整日供大于求，利率一路走高。

【Bond Market】

国债方面17D 239908 2.05，77D 239916 2.06， 1.04Y 190004 2.13-2.1395，2.89Y 230003 2.515-2.5175， 6.72Y 220027 2.825-2.83，9.64Y 220025 2.875-2.88，9.92Y 230004 2.855-2.8575，29.58Y 220024 3.225-3.23

【Interest Rate Swap Market】

资金面整体均衡。7d repo fixing: 3.60%，比上一交易日上升75bp。3m shibor fixing: 2.487%，较上一交易日下降0.5bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.8749，较上一个交易日上调35bp，全天掉期市场交投活跃。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.8749，较上一交易日下调35个基点。期权ATM方面，1w成交6.45，3m成交5.525，6m成交5.15，另有9*1y成交-0.1。

【Gold Derivatives】

现货黄金日内冲高回落，现报1952美元/盎司附近。今日黄金询价市场AUY TN成交0.4~0.45cts，1M市场在0.55%~0.6%水平有所成交，3M在0.8%位置交投活跃。

【7-FI】

2023年03月27日，全市场交易所ABS成交143笔、累计29.99亿元，银行间信贷ABS成交10笔、累计2.10亿元，银行间ABN成交29笔、累计26.10亿元。