上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日资金面整体保持均衡偏宽松状态。

【Business of Commercial Paper】

今日票据市场整日供大于求，利率一路飙升。

【Bond Market】

国债方面1y 230001 2.2275-2.3，2.89y 230003 2.51-2.513，4.05y 220007 2.64-2.645 ，6.72y 220027 2.825-2.83 ，9.92y 230004 2.8525-2.8575，29.58y 220024 3.2205-3.23

【Interest Rate Swap Market】

今日有670亿元逆回购到期。资金面呈现分裂态势

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.8771，较上一个交易日上调22bp，各期限收盘价较上一交易日基本持平。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报6.8771，较上一交易日上调22个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金日内小幅下探，现报1963美元/盎司附近。今日黄金询价市场AUY TN成交0.5cts，1M在0.65%~0.76%水平有所成交，3M市场成交在0.95%位置。

【7-FI】

2023年03月28日，全市场交易所ABS成交178笔、累计32.94亿元，银行间信贷ABS成交7笔、累计15.64亿元，银行间ABN成交22笔、累计11.32亿元。