上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日早盘资金面均衡，股份大行有部分融出。

【Business of Commercial Paper】

本交易日市场主流机构收票情绪强烈，票据转贴利率有明显幅度下行

【Bond Market】

国债方面7D 239904 1.70，77D 239918 1.84，1Y 190004 2.13-2.135，2.92Y 210002 2.455，4.77Y 230002 2.6675-2.671，6.96Y 230006 2.8225-2.825，9.88Y 230004 2.844-2.85，29.54Y 220024 3.23-3.2325

【Interest Rate Swap Market】

今日，5y repo 开盘在 2.84%，后一路 tkn 至 2.855%，主要成交在 2.85%，2.855%附近

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.8764，较上一交易日下调了74个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下降。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.8764，较上一交易日下调74个基点。期权ATM方面，1w成交5.2，1m成交5.3/5.4，3m成交5.125，6m成交4.975，1y成交4.825

【Gold Derivatives】

现货黄金窄幅波动，现报1996美元/盎司附近，今日黄金询价市场较为清淡，超短期限和1M、3M有所成交。

【7-FI】

2023年04月07日，全市场交易所ABS成交88笔、累计26.41亿元，银行间信贷ABS成交13笔、累计18.55亿元，银行间ABN成交24笔、累计22.47亿元。