上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日资金面整体均衡偏松。早盘资金面均衡，大行股份制有部分融出。

【Business of Commercial Paper】

今日资金面总体均衡，午后进一步转松，隔夜资金价格小幅下行。今日主流机构市场高位配置票据，带动买盘抬高价格，全天价格整体呈上行态势。

【Bond Market】

金融债方面 56D 220404 1.98-1.99，108D 220211 2.14-2.17，218D 220308 2.26-2.27，1.1Y 220312 2.465-2.47，2.17Y 220303 2.6275-2.63，2.76Y 230202 2.645-2.655，4.18Y 220208 2.795-2.805，9.03Y 220210 2.995-3.0025，9.54Y 220220 3.0025-3.014，18.58Y 210220 3.22-3.2225

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日进行70亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。今日无逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing：2.10%，与上一交易日下降5bp，3m shibor fixing: 2.4180%，与上一交易日上升0.3bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.8854，较上一个交易日下调28bp，各期限收盘价较上一交易日下行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.8854，较上一交易日下调28个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金窄幅波动，现报2013美元/盎司附近，今日黄金询价市场较为清淡，超短期限有所成交。

【7-FI】

2023年04月11日，全市场交易所ABS成交131笔、累计40.65亿元，银行间信贷ABS成交8笔、累计7.78亿元，银行间ABN成交31笔、累计34.08亿元。