上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】中国央行今日进行1220亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平，因今日有890亿元7天期逆回购到期，当日实现逆回购净投放330亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日资金面整体维持均衡附近波动，尾盘趋于偏松，短期限资金价格小幅上行。本交易日票据转贴现市场交投相对清淡，票据利率整体呈现短涨长平态势。

【Bond Market】

国债方面284D 230024 2.05-2.0525； 2.61Y 230017 2.2725-2.285； 4.78Y 230022 2.3725-2.39； 6.69Y 230019 2.48-2.5075； 9.64Y 230018 2.5275-2.552。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展1220亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有890亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放330亿元。数据方面，中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和4.20%不变。资金面整体均衡。7d repo fixing：2.10%，与上一交易日相比下降5bp，3m shibor fixing: 2.4%，与上一交易日相比持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在 7.1105 ，较上一交易日下调了62 个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下降。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1105，较上一交易日下调62个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金小幅波动，现报2022美元/盎司附近，今日黄金询价市场较为清淡，超短期限和2M有所成交。

【7-FI】

2024年01月19日，全市场交易所成交107笔、累计金额18.52亿元；银行间信贷ABS成交6笔、累计金额1.34亿元；银行间ABN成交28笔、累计金额27.34亿元。