上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日资金面整体偏紧，尾盘稍许转松。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展4660亿7天期逆回购操作，逆回购到期1000亿，全口径资金净投放3660亿。今日资金面早盘偏紧，日内维持紧势，尾盘转松，短期限资金价格继续上行。本交易日票据转贴现市场交投活跃，早盘大行出票利率走高，午后有所回调。

【Bond Market】

为维护月末流动性平稳，2024年1月25日央行开展4660亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。国债方面284D 230024 2.005-2.02； 2.61Y 230017 2.23-2.25； 4.78Y 230022 2.3225-2.355； 6.69Y 230019 2.4725-2.5025； 9.64Y 230018 2.53-2.5525。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展4660亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因今日有1000亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3660亿元。资金面均衡偏紧。7d repo fixing：2.35%，与上一交易日上升23bp，3m shibor fixing: 2.40%，与上一交易日不变。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1044，较上一交易日下降了9个bp。各期限收盘价较上一交易日有所下降。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报7.1044，较上一交易日下调9个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金窄幅波动，现报2017美元/盎司附近，今日黄金询价市场较为清淡，超短期限有所成交。

【7-FI】

2024年01月24日，全市场发行1只ABS产品，为交易所ABS，金额为9.22亿元。