上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】中国央行今日进行410亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日逆回购有3390亿元到期。中国2月五年期贷款市场报价利率(LPR) 3.95%，前值 4.2%。中国2月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.45%，前值 3.45%。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展410亿7天期逆回购操作，逆回购到期3390亿，全口径资金净回笼2980亿。今日资金面均衡偏松，日内边际趋松，短期限资金价格小幅波动。

【Bond Market】

2024年2月20日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展410亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。当日有3390亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼2980亿元。央行公布最新一期LPR利率，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。其中，1年期LPR未发生变化，5年期LPR单独下调25个百分点，这也是5年期以上LPR有史以来最大降幅。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展410亿元7天期逆回购操作，因今日有3390亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼2980亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.95%，与上一交易日相比下降10bp，3m shibor fixing: 2.27%，与上一交易日下降3.3bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1068，较上一交易日上调了36个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1068，较上一交易日下调36个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金日内逐步上探，现报2022美元/盎司附近。今日黄金询价市场超短期限成交在1.15cts~1.2cts区间。1W在1.0%位置有所成交。1M双边收窄到1.0%/1.02%水平。中长期限成交较为清淡。

【7-FI】

2024年02月19日，全市场发行1只ABS产品，为交易所ABS，发行金额4.00亿元。