上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日资金面全天呈现均衡态势。具体来看：早盘伊始隔夜品种押利率加权至定价2.05%成交，押存单信用隔夜+20bp至+30bp成交。7d期限押利率成交在定价2.05%。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展580亿7天期逆回购操作，逆回购到期2550亿，全口径资金净回笼1970亿。今日资金面早盘均衡稍紧，午后转为偏松，隔夜期限资金价格小幅下行。今票据转贴现市场出票力量依旧占主导，日内各期限利率均有不同程度上升。

【Bond Market】

2024年2月22日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展580亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。当日有2550亿元14天期逆回购到期，公开市场实现净回笼1970亿元。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展580亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2550亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼1970亿元。7d repo fixing：2.0%，与上一交易日持平，3m shibor fixing: 2.2190%，与上一交易日下降2.4bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1018，较上一交易日下调了12个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1018，较上一交易日上调12个基点。期权ATM方面， 1w成交2.1，2w成交2.3，2m成交3.475，6m成交4.2/4.2125，1y成交4.55/4.57 FLY方面（25d），2m成交0.225，1y成交0.265/0.27 RR方面（25d），1m成交-0.425，9m成交0.5

【Gold Derivatives】

现货黄金日内震荡上行，现报2031美元/盎司附近。今日黄金询价市场超短期限ON成交在1.3cts水平。TN成交在3.8cts~3.9cts区间。4D成交5.2cts。1W-2W期限在1.0%位置有所成交。中长期限成交较为清淡。

【7-FI】

2024年02月21日，全市场发行3只ABS产品，均为银行间ABN，累计金额46.00亿元。 2024年02月21日，交易所ABS成交110笔，累计金额20.23亿元；银行间信贷ABS成交1笔、金额0.05亿元，银行间ABN成交19笔，累计金额8.63亿元。