上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行今日开展500亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放400亿元。今日资金面整体均衡偏松。早盘非银隔夜押利率成交在+10bps~+20bps附近，押存单信用在1.95%-2.05%成交。跨季度7天押利率成交在2.40%~2.50%，押存单信用成交在2.50%-2.70%，14D押利率在2.25%附近成交，押cd信用成交在2.30%附近。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展500亿7天期逆回购操作，逆回购到期100亿，全口径资金净投放400亿。今日资金面总体均衡，短期限资金价格小幅波动。本交易日，票据市场交投活跃，日中需求旺盛，小幅震荡下行，尾盘收口涌现，带动市场报价进一步下行至1.90%附近。

【Bond Market】

今日央行开展500亿7天期逆回购操作，逆回购到期100亿，全口径资金净投放400亿。国债方面214D 230024 1.715-1.72； 355D 230005 1.79-1.795； 2.64Y 230025 2.07-2.075； 4.56Y 230022 2.215-2.235； 6.75Y 230028 2.34-2.3625； 9.67Y 230026 2.328-2.35； 29.06Y 230009 2.51-2.53。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有100亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放400亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing: 2.4%，与上一交易日上升35bp，3m shibor fixing: 2.1590%，与上一交易日下降0.4bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0996，较上一交易日下调了8个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0996，较上一交易日下降8个基点。期权ATM方面，1m成交3.55/3.6/3.65/3.675/3.7/3.9/3.95，2m成交3.65/3.75，3m成交3.725/3.75/3.775/3.8，6m成交3.95/4.0/4.05，9m成交4.4/4.5/4.525/4.6，1y成交4.5/4.6/4.625。 RR方面（25d），1m成交0.3/0.35/0.4，2m成交0.4。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金日内冲高回落，现报2168美元/盎司附近。黄金询价市场AUY超短期限TN成交在1.95cts和2.0cts。其他期限报价和成交相比上个交易日略微上涨。2W期限成交在1.36%。中长期限1Y成交1.30%水平。

【7-FI】

2024年03月22日，全市场发行9只ABS产品，其中交易所ABS 5只，银行间ABS 4只，累计金额72.51亿元。 2024年03月22日，交易所ABS成交90笔，累计金额16.74亿元；银行间信贷ABS成交4笔，累计金额6.18亿元，银行间ABN成交10笔，累计金额11.57亿元。