上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有500亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼480亿元。

【Bond Market】

中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率持平1.8%。今日有500亿元7天期逆回购到期。资金面整体均衡。

【Bond Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0938，较上一交易日下升12个基点。期权ATM方面，1w成交2.5/2.9，1m成交3.1/3.2，3m成交3.65， 9m成交4.63，1y成交4.725/4.75

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率持平1.8%。今日有500亿元7天期逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing：2.05%，与上一交易日下降25bp，3m shibor fixing: 2.1570%，与上一交易日上升0.1bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0938，较上一交易日上调了12个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下行。短端，O/N成交在 -6.9~-6.8 的位置，T/N成交在 -6.78~-6.69 的位置，S/N成交在 -34.1~-33.85 的位置。1w成交在 -47.9，-47.75 的位置；2w成交在 -97 的位置；3w成交在 -145.8 的位置；1s成交在 -229，-228.5 的位置；3s成交在 -646，-644 的位置。

【Gold Derivatives】

现货黄金震荡走升，现报2262美元/盎司附近，黄金询价市场1M及以内期限交投活跃，超短期限成交2.0cts 一天，1w、2w 成交 1.35 1.36 水平，1m 成交 1.33水平。

【7-FI】

2024年03月29日，全市场发行3只ABS产品，其中2只交易所ABS，1只银行间ABS ，累计金额16.28亿元。 2024年03月29日，交易所ABS成交76笔，累计金额14.18亿元；银行间信贷ABS成交14笔，累计金额6.31亿元，银行间ABN成交12笔，累计金额7.14亿元。