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End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有4400亿元逆回购到期，当日实现净回笼4380亿元。今日资金面早盘均衡偏松，午后银行融出减少转为均衡。早盘利率隔夜加权+10bps-1.85%融出，存单信用隔夜1.88%到1.90%融出，7d押利率存单1.88%融出，押存单信用1.90%融出。十点后，隔夜价格成交至1.85%，7d成交至1.90%附近。午后银行融出减少，资金面转为均衡，隔夜押利率1.80%-1.85%融出，押存单信用1.82%-1.85%融出。7d押存单信用1.88%成交。临近尾盘，隔夜押利率最低成交至1.80%，整体保持均衡至收盘。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展20亿7天期逆回购操作，逆回购到期4400亿，全口径资金净回笼4380亿。今日资金面偏松，尾盘恢复均衡，短期限资金价格继续下行。本交易日票据转贴现市场交投相对清淡，各期限票据利率小幅震荡、整体维稳。托收方面，市场成交利率较昨日略有下行，整体全天报价区间在1.70%~1.75%。6月国股方面，市场价格较昨日收盘利率略有回弹，全天询价区间在1.10%~1.15%之间。三季度方面，7、8月国股利率大体相同，市场全天报价区间在1.24%~1.28%之间。9月票源相对紧俏，市场全天报价区间在1.15%~1.17%之间。四季度方面，早盘大行入场价格较高，但市场供给乏力，随后报价下调，10月国股市场整体全天询价区间以1.25%~1.28%为主；11月由于票源尚少，价格略低于10月，市场整体询价区间在1.25%~1.27%之间。

【Bond Market】

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月7日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4400亿元逆回购到期，因此单日净回笼4380亿元。国债方面263D 240002 1.635； 337D 200005 1.74-1.7575； 3.22Y 220016 2.0375-2.04； 4.44Y 230022 2.09-2.125； 6.64Y 230028 2.255-2.285； 9.55Y 230026 2.321-2.35； 28.94Y 230009 2.566-2.5875。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有4400亿元逆回购到期，当日实现净回笼4380亿元。资金面整体偏松。7d repo fixing：1.90%，与上一交易日下降5bp，3m shibor fixing:1.9960%，与上一交易日下降0.5bp。 Repo端，5y repo早盘成交在2.1375%附近，后震荡成交在2.1275%-2.1375%区间附近，午盘报收12.75/12.5。中午回来，5y repo震荡成交在2.1225%-2.135%区间附近，报收12.25/12。1y repo，震荡成交在1.9275%-1.9375%区间附近，尾盘报收93/92.5。其他期限， 9m成交在1.93%-1.9375%区间附近，2y repo成交在1.935%-1.945%区间附近，3y repo成交在1.9975%。曲线方面，1x5y repo成交在19.25-20bp区间附近，报收19.5/19，9mx1y repo 成交在-0.25~-0.5bp区间附近， 1x2y repo成交在0.75bp点位， 4x5y repo成交在6.25bp点位。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1002，较上一交易日下调了8个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下行。短端，O/N成交在 -6.6~-5.5 的位置，T/N成交在 -7.02~-6.72 的位置，S/N成交在 -6.86~-6.84 的位置。1w成交在 -49，-48.5 的位置；1s成交在 -236，-235.3，-235 的位置；3s成交在 -674，-673.5 的位置。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1002，较上一交易日上升8个基点。期权ATM方面，1m成交2.6/2.625，2m成交2.9/2.95/3.0，6m成交4.4，9m成交4.65，1y成交4.8。 BF方面（25d），1m成交0.325，3m成交0.315，1y成交0.32。 RR方面（25d），1y成交0.5。

【Gold Derivatives】

现货黄金小幅波动，现报2320美元/盎司附近，黄金询价市场超短期限成交2.8cts、2.9cts一天，1M成交1.95水平。

【7-FI】

2024年05月06日，全市场发行5只ABS产品，累计金额42.09亿元，均为交易所ABS。 2024年05月06日，交易所ABS成交63笔，累计金额10.16亿元；银行间信贷ABS成交4笔，累计金额3.17亿元，银行间ABN成交18笔，累计金额15.89亿元。

【8-CI】

2Y 09240402Z09 加权利率 1.8818% 全场倍数 3.55倍边际倍数 1.5倍 5Y 240203X12 加权利率 2.0421% 全场倍数 2.93倍边际倍数 1.12倍 7Y 09240407Z06 加权利率 2.2573% 全场倍数 8.19倍边际倍数 1.29倍 10Y 240210X1 加权利率 2.3062% 全场倍数 2.74倍边际倍数 1.4倍