上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日没有逆回购到期，当日实现净投放20亿元。今日资金面全天均衡偏松。早盘利率隔夜加权1.88%-加权+10bps融出，存单信用隔夜1.88%到1.90%融出，7d押利率存单1.88%-1.90%融出，押存单信用1.90%附近融出。午后资金面维持均衡偏松态势，隔夜押利率1.85%融出，押存单信用1.85%-1.88%融出。7d押存单信用1.89%成交。临近尾盘，隔夜押利率最低成交至1.75%，押存单最低成交至1.80%，整体保持均衡宽松至收盘。今日全天的资金面情绪指数：45-48-46-45

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展20亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，全口径资金净投放20亿。今日资金面整体偏松，短期限资金价格小幅下行。票据市场本交易日各期限利率日内呈上升趋势。托收方面，市场全天报价区间在1.70%~1.73%之间。6月国股方面，今日收口寥寥，全天询价区间在1.22%~1.30%之间。三季度方面，7、8月国股利率较昨日上行较多，市场全天报价区间在1.27%~1.35%之间；9月国股市场全天报价在1.19%~1.22%之间。四季度方面，10、11月到期票早盘国股主流成交价格在1.31%上下，午后收口难寻、利率有所上行，市场整体全天报价区间在1.30%~1.35%之间。

【Bond Market】

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月9日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。国债方面261D 240002 1.66-1.68； 335D 200005 1.7575-1.7675； 3.21Y 220016 2.04-2.06； 4.44Y 230022 2.11-2.145； 6.63Y 230028 2.26-2.289； 9.55Y 230026 2.3225-2.3525； 28.93Y 230009 2.58-2.60。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平，因今日没有逆回购到期，当日实现净投放20亿元。资金面整体均衡偏宽松，7d repo fixing: 1.90%，与上一交易日保持不变，3m shibor fixing: 1.9910%，与上一交易日上升0.1个bp。数据方面，4月当月，进出口3.64万亿元，增长8%。其中，出口2.08万亿元，增长5.1%；进口1.56万亿元，增长12.2%。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1028，较上一交易日上调了12个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下行。短端，O/N成交在 -7.28~-6.93 的位置，T/N成交在 -21.35~-20.76 的位置，S/N成交在 -7.3~-7.11 的位置。1w开盘成交在 -50.1 的位置，随后价格下降，最低成交在 -50.2；3w成交在 -152.5 的位置；1s成交较少，开盘在 -227 的位置，随后在 -227~-226.5 位置成交；3s成交在 -689，-688.5，-688 的位置。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1028，较上一交易日上升12个基点。期权ATM方面，1w成交2.0，1m成交2.1/2.175/2.2/2.3/2.4，2m成交2.7，3m成交3.3/3.325/3.35，6m成交4.35/4.4，1y成交4.725。 BF方面（25d），1m成交0.32，1y成交0.32。 RR方面（25d），1m成交-0.05，2m成交0.05，3m成交0.175，6m成交0.35。

【Gold Derivatives】

现货黄金窄幅波动，现报2309美元/盎司附近，黄金询价市场超短期限成交2.85cts一天，1W-1M 成交在1.85~1.9区间，6M 成交在 1.75、1.78位置。

【7-FI】

2024年05月08日，全市场发行1只ABS产品，金额22亿元，为银行间ABS。 2024年05月08日，交易所ABS成交104笔，累计金额27.95亿元；银行间信贷ABS成交9笔，累计金额3.53亿元，银行间ABN成交17笔，累计金额8.19亿元。

【8-CI】

3Y 240213X8 加权利率 2.0893% 全场倍数 4.11倍边际倍数 2.07倍 3Y 09240202Z04.IB 加权利率2.0221% 全场倍数2.44倍边际倍数3.11倍 3Y 240303Z3.IB 加权利率2.0039% 全场倍数3.54倍边际倍数1.50倍 5Y 240305Z6.IB 加权利率2.1260% 全场倍数3.30倍边际倍数1.00倍 10Y 240210X2 加权利率 2.3438% 全场倍数 2.22倍边际倍数 2.01倍 10Y 240310Z3.IB 加权利率2.4005% 全场倍数2.48倍边际倍数1.27倍 20Y 09230220Z21.IB 加权利率2.5833% 全场倍数6.92倍边际倍数8.15倍