上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月16日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。今日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。今日资金面继续呈现宽松态势。早盘各大银行、非银均有大量融出，成交价格迅速走低。具体来看：早盘押利率隔夜成交至加权，押CD定价融出在1.80%附近。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展20亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，全口径资金零投放零回笼。今日资金面整体偏松，尾盘有所收敛，短期限资金价格小幅波动。本交易日票据转贴现市场长票震荡微上，短票需求增多利率微下。

【Bond Market】

今日央行开展20亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，全口径资金零投放零回笼。国债方面259D 240002 1.6-1.61； 333D 200005 1.68-1.7075； 3.2Y 220016 2.02-2.03； 4.43Y 230022 2.105-2.12； 6.62Y 230028 2.2625-2.2825； 9.54Y 230026 2.335-2.35； 28.93Y 230009 2.5675-2.605。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有20亿元逆回购到期。资金面整体均衡偏松。7d repo fixing：1.82%，与上一交易日不变，3m shibor fixing: 1.9690%，与上一交易日下降-0.6bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1020，较上一交易日上调了29个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所上行。短端，O/N成交在 -9.2~-8.22 的位置，T/N成交在 -22.8~-22.1 的位置，S/N成交在 -7.38~-7.36 的位置。1w今日开盘在 -58.6 位置，随后一路走低，最低成交在 -59的位置；2w今日有少量成交，价格在 -103.3 的位置；1s今日成交较少，反复成交在 -232 的位置，最低成交在 -232.5 的位置；2s成交在 -476 的位置；3s成交较少，主要成交在 -699 的位置。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1020，较上一交易日下降29个基点。期权ATM方面，1w成交2.3，2w成交2.1，1m成交2.45/2.7 ，2m成交2.7/2.8，3m成交3.2。

【Gold Derivatives】

现货黄金日内继续走高，现报2390美元/盎司附近，上海金收在560.35元/克。今日黄金询价市场AUY超短期限ON成交2.5cts；TN成交7.7cts和7.8cts；1w~2w成交1.66%和1.68%；AUX 1m成交1.70%水平；6M市场可见成交1.63%水平

【7-FI】

2024年05月15日，全市场发行2只ABS产品，金额14.19亿元，均为交易所ABS。 2024年05月15日，交易所ABS成交111笔，累计金额34.60亿元；银行间信贷ABS成交2笔，累计金额0.39亿元，银行间ABN成交17笔，累计金额14.75亿元。

【8-CI】

3Y 09240202Z05 加权利率 2.0036% 全场倍数 2.88倍边际倍数 4.21倍 3Y 240303X4 加权利率 1.9961% 全场倍数 4.09倍边际倍数 1.21倍 3Y 09240202Z05 加权利率 2.0036% 全场倍数 2.88倍边际倍数 4.21倍