上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。今日资金面整体均衡。早盘非银ofr较多，银行稍显偏紧，隔夜跟7天需求较多，非银隔夜押利率成交在+5，押存单信用成交在1.85%-1.88%区间，跨月价格较昨日有所上涨，7天成交在1.97%-1.99%区间。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展20亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，全口径资金零投放零回笼。今日票据转贴现市场交投活跃，三季度票需求依旧较为旺盛，长期票供求力量均衡；短期利率较昨日又有下行，长端利率小幅下探。

【Bond Market】

今日央行开展20亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，全口径资金零投放零回笼。国债方面242D 240002 1.61； 316D 200005 1.665； 3.16Y 220016 2.01； 4.38Y 230022 2.083-2.0975； 6.58Y 230028 2.235-2.25； 9.5Y 230026 2.315-2.33； 28.88Y 230009 2.5675-2.59。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，利率持平1.8%。今日有20亿元逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.95%，与上一交易日不变，3m shibor fixing: 1.957%，与上一交易日下降0.1bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1101，较上一交易日下调了10个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所上行。短端，O/N成交在 -7.15~-6.85 的位置；T/N成交在 -7.28~-7.16 的位置，S/N成交在 -7.28~-7.13 的位置。1w今日成交较为活跃，开盘在 -51 位置，后来大量成交在 -50.95 的位置；1s今日成交较少，在 -213.5 的位置；3s开盘在 -700 的位置，成交较少。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1101，较上一交易日上升10个基点。期权ATM方面，1w成交1.5/1.55，2w成交1.8，1m成交2.25/2.255/2.275，9m成交4.55，1y成交4.625/4.65。 BF方面（25d），1m成交0.285/0.2875/0.29，2m成交0.29，3m成交0.3，9m成交0.2975，1y成交0.3。

【Gold Derivatives】

现货黄金小幅波动，现报2343美元/盎司附近，黄金询价市场超短期限成交2.8cts一天，2W 成交在1.85 位置，1M 成交在1.82 位置。

【8-CI】

2Y 09240412 加权利率 1.88% 全场倍数 4.08倍边际倍数 3.6倍 2Y 092404001 加权利率 1.74% 全场倍数 4.83倍边际倍数 1.67倍 5Y 240203X15 加权利率 2.0505% 全场倍数 3.25倍边际倍数 6倍 7Y 09240407Z09 加权利率 2.2586% 全场倍数 5.96倍边际倍数 2倍 10Y 240210X7 加权利率 2.3302% 全场倍数 3.68倍边际倍数 18.4倍