End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】今日进行2600亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放2580亿元。今日资金面整体宽松。早盘非银隔夜押利率成交在加权,押信用最高成交到1.95%位置,押存单成交在1.88%-1.90%区间,跨月ofr堆积在1.95%-1.97%,陆续有成交。午后延续宽松态势,非银隔夜成交在1.83%附近,押利率ofr降到1.70%位置,尾盘押利率最低成交到1.65 %,押存单成交到1.78%,维持宽松直至收盘。

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【Business of Commercial Paper】

今日央行开展2600亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,全口径资金净投放2580亿。今日票据转贴现市场交投活跃,随着各机构月底平规模完成,买盘力量逐渐减弱,各期限供给力量较强,利率有不同程度上行。

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【Bond Market】

今日央行开展2600亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,全口径资金净投放2580亿。 国债方面240D 240002 1.6075; 314D 200005 1.65; 3.15Y 220016 2.00; 4.38Y 230022 2.071-2.08; 6.57Y 230028 2.225-2.235; 9.49Y 230026 2.315-2.3275; 28.88Y 230009 2.545-2.5675。

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【Interest Rate Swap Market】

今日进行2600亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放2580亿元,资金面均衡转宽松。7d repo fixing: 1.95%,与上一交易日下降3bp,3m shibor fixing: 1.957%,与上一交易日持平。

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【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1111,较上一交易日下调了5个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日有所下行。 短端,O/N成交在 -9.7~-8.3 的位置;T/N成交在 -39~-28 的位置,S/N成交在 -8.05~-7.9 的位置。2w成交在 -106 的位置附近;3w成交在 -158 的位置;1s成交较为活跃,开盘在 -228.7 的位置,最后收盘在 -225 的位置;2s今日成交在 -475 的位置;3s开盘在 -710 的位置,大量成交在 -710,-709 的位置。

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【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1111,较上一交易日上升5个基点。 期权ATM方面,1w成交1.9,3w成交2.4,1m成交2.425/2.45,9m成交4.525/4.55/4.555,1y成交4.645/4.65。 BF方面(25d),1m成交0.28/0.2825。

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【Gold Derivatives】

现货黄金小幅震荡,现报2334美元/盎司附近,黄金询价市场ON成交2.8cts,TN 成交 8.8cts 、8.9cts ,2W 成交在1.85 位置,2M 成交在1.82位置。

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【8-CI】

3Y 240214X7 加权利率 1.988% 全场倍数 3.99倍 边际倍数 2.67倍 3Y 09240202Z07 加权利率 1.9719% 全场倍数 2.95倍 边际倍数 1.75倍 5Y 240305X8 加权利率 2.1018% 全场倍数 7.31倍 边际倍数 15.67倍 7Y 09240201Z03 加权利率 2.2403% 全场倍数 4.24倍 边际倍数 4.17倍

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