End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】今日进行1000亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放980亿元。本周,中国央行进行6140亿元逆回购操作,因本周有100亿元逆回购到期,本周实现净投放6040亿元。今日资金面整体均衡偏松。开盘国股大行有部分融出,隔夜押信用最高成交到1.95%位置。

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【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1000亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,全口径资金净投放980亿。今日资金面整体均衡偏松,短期限资金价格小幅波动。今日月末最后一个交易日,各机构以平规模为主,早盘卖方力量较为强劲,报价较昨日略有上行。随着各机构逐渐平盘,买卖盘交投活跃度降低,利率有所回调。

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【Bond Market】

今日央行开展1000亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,全口径资金净投放980亿。 国债方面239D 240002 1.595; 313D 200005 1.66; 3.15Y 220016 2.00-2.005; 4.38Y 230022 2.07-2.105; 6.57Y 230028 2.2375-2.245; 9.49Y 230026 2.335-2.3525; 28.88Y 230009 2.575-2.59。

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【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。今日有20亿元逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing:1.88%,与上一交易日下降7bp,3m shibor fixing: 1.9550%,与上一交易日下降0.2bp。

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【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1088,较上一交易日上调了23个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日有所上行。 短端,O/N成交在 -33~-26 的位置;T/N成交在 -7.35~-7.15 的位置,S/N成交在 -7.4~-7.25 的位置。1w成交在 -51.5,-51.3 的位置;3w成交在 -154 的位置;1s成交较少,在 -229.8,-228.5 的位置;3s开盘在 -702.5 的位置,成交较少。

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【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1088,较上一交易日下降23个基点。 期权ATM方面,1w成交1.875, 1m成交2.4,2m成交2.8/2.9,3m成交3.15/3.25,6m成交4.325,9m成交4.5/4.51,1y成交4.6。 BF方面(25d),1m成交0.28。

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【Gold Derivatives】

现货黄金小幅震荡,现报2342美元/盎司附近,黄金询价市场TN成交2.8cts, 1W~2M 成交在1.85位置。

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【8-CI】

1Y 240304X5 加权利率 1.573% 全场倍数 3.47倍 边际倍数 1.9倍 2Y 240302X8 加权利率 1.8201% 全场倍数 5.7倍 边际倍数 1.02倍

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