上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元逆回购到期，当日投放资金与回笼资金持平。今日资金面整体均衡偏松。早盘非银隔夜押利率成交在加权附近，押存单信用在1.95%附近成交。跨月资金银行需求较多，押利率存单bid在2.10-2.15%位置，非银跨月主要成交在2.15%-2.20%附近，最高成交到过2.30%，银行14天押利率存单成交在2.10%。午后资金面逐渐宽松，非银隔夜押存单利率成交在1.90%，跨月ofr变多，堆积在2.10%，尾盘押利率最低成交到1.75%，押存单成交到1.80%。整体偏松直至收盘。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展20亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，全口径资金零投放零回笼。今日资金面早盘偏紧，日内边际改善，尾盘趋松，短期限资金价格小幅上行。本交易日，票据转贴现市场交投活跃，受月底规模影响，买盘需求旺盛，各期限利率较前一交易日有明显下行，午盘后随买盘力量减弱，价格有所回调。

【Bond Market】

香港万得通讯社报道，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月29日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。国债方面278D 240002 1.68-1.72； 362D 200005 1.75-1.79； 3.28Y 220016 2.13-2.18； 4.51Y 230022 2.19-2.25； 6.7Y 230028 2.33-2.38； 9.62Y 230026 2.3775-2.425； 29.01Y 230009 2.584-2.66。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有20亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。资金面上午偏紧，下午转宽松，7d repo fixing: 2.08%，与上一交易日上升10bp，3m shibor fixing: 2.0050%，与上一交易日上升1.1个bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.1066，较上一个交易日上调10bp，各期限收盘价较上一交易日上行。 ON成交在-6.8~-6.75之间；TN成交在-47.5~43之间，；SN成交在-7.3~-7.25之间。1W成交在-51~-50.8之间。1S成交在-228~-227之间；2S成交在-465~-464附近；3S成交在-685~-682之间。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1066，较上一交易日上升10个基点。期权ATM方面， 2m成交3.15，3m成交3.47/3.5，6m成交4.11/4.15，9m成交4.725/4.73，1y成交4.85。 BF方面（25d），6m成交0.305，1y成交0.33。 RR方面（25d），1y成交0.575。

【Gold Derivatives】

现货黄金日内窄幅震荡，现报2334美元/盎司附近。今日黄金询价市场AUY超短期限ON成交2.9cts~3.0cts区间。1W市场在1.8%位置有所成交，中长期限成交寥寥。

【7-FI】

2024年04月28日，全市场发行4只ABS产品，累计金额18.62亿元，其中ABN产品2只，金额9.50亿元。 2024年04月28日，交易所休市；银行间ABN成交7笔，累计金额18.01亿元。

【8-CI】

3Y 09240202Z03 加权利率 2.1422% 全场倍数 3.02倍边际倍数 1.61倍 20Y 09230220Z20 加权利率 2.6354% 全场倍数 5.48倍边际倍数 1.95倍 30Y 230023X6 加权利率 2.6083% 全场倍数 2.83倍边际倍数 2.25倍