上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行今日开展1223亿元7天逆回购操作，投标量1223亿元，中标量1223亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1076亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放147亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1223亿7天期逆回购操作，逆回购到期1076亿，逆回购口径资金净投放147亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格上行。今日票据转贴市场交投活跃度尚可，早盘买方积极报收，日内报价区间持续收窄，总体来看成交多集中在6M，各期限价格较上一个交易日略有下探。

【Bond Market】

今日央行开展1223亿7天期逆回购操作，逆回购到期1076亿，逆回购口径资金净投放147亿。国债方面 38D 250001 1.31-1.31； 2.22Y 250005 1.34-1.35； 4.13Y 250003 1.565-1.5775； 6.29Y 250007 1.69-1.6975； 9.71Y 250016 1.83-1.843； 29.71Y 2500006 2.2525-2.278。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展1223亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。今日逆回购到期1076亿元。今日净投放147亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.50%，与上一交易日下降1bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报7.0764，较上一个交易日下调15bp，各期限收盘价较上一交易日有所上行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0764，较上一交易日调贬15个基点。期权ATM方面， 6m成交2.915，9m成交3.22，1y成交3.41。 BF方面（25d），2m成交0.2225。 RR方面（25d），6m成交-0.46，1y成交-0.1575。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金保持强势上涨趋势，截止发稿，金价最新报4210美元/盎司附近，日内最高触及4218.70美元/盎司，最低下探4195.31美元/盎司。

【8-CI】

392D 250431X17 加权利率 1.4715% 全场倍数 2.35倍边际倍数 1.01倍 3Y 250423X13 加权利率 1.6828% 全场倍数 3.91倍边际倍数 3.26倍 5Y 250425X7 加权利率 1.7772% 全场倍数 3.03倍边际倍数 1.79倍