上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行：央行公开市场开展562亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。同时，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作。今日1205亿元逆回购到期。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展562亿7天期、1000亿14天期逆回购操作，逆回购到期1205亿，逆回购口径资金净投放357亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格波动。今日票据转帖现市场交投相对活跃，短期票需求依旧旺盛，供给相对有限，利率明显下行。长期票随主流机构入场，持续降价收票，利率震荡下行。

【Bond Market】

今日央行开展562亿7天期、1000亿14天期逆回购操作，逆回购到期1205亿，逆回购口径资金净投放357亿。国债方面 27D 250001 1.21-1.21； 2.19Y 250005 1.33-1.335； 4.10Y 250003 1.53-1.54； 6.26Y 250007 1.66-1.675； 9.68Y 250016 1.832-1.84； 29.69Y 2500006 2.22-2.249。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展562亿元7天期逆回购操作以及1000亿元14天期逆回购操作。今日1205亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放357亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.52%，较上一交易日上升2bp。3m shibor fixing: 1.6022%，较上一交易日下降0.08bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0550，较上一交易日下调33个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日大幅上涨。短端，O/N成交在-13.5~-13。T/N成交在-4.55~-4.42。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0550，较上一交易日调升33个基点。期权ATM方面，1w成交1.55，6m成交2.9，9m成交3.225。 BF方面（25d），3m成交0.234，1y成交0.2525。 RR方面（25d），6m成交-0.55/-0.525，9m成交-0.3。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡下跌，截止发稿，金价最新报4324.15美元/盎司附近，日内最高触及4336.33美元/盎司，最低下探4308.59美元/盎司。

【8-CI】

3Y 250023X1 加权利率 1.3554% 边际利率 1.3905% 全场倍数 2.84倍边际倍数 6.89倍 5Y 250020X2 加权利率 1.5603% 边际利率 1.5862% 全场倍数 3.66倍边际倍数 2.47倍