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End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】【今日净投放340亿，本周净回笼16550亿】中国央行公开市场开展340亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日无逆回购到期。央行本周通过公开市场操作净回笼资金1.655万亿元人民币，为两年来最大单周净回笼规模。此外，央行本周进行11000亿元买断式逆回购操作，另有11000亿元买断式逆回购到期。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展340亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，逆回购口径资金净投放340亿。今日资金面早盘均衡，午后均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅上行。本交易日票据转贴现市场交投活跃，整体行情较前几日较为平稳，小幅震荡。市场对于二月到期票需求有所增加，日内下行幅度达5bp左右。

【Bond Market】

今日央行开展340亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，逆回购口径资金净投放340亿。国债方面 15D 250001 1.06； 2.15Y 250005 1.38； 4.07Y 250003 1.5625； 6.23Y 250007 1.71-1.7225； 9.65Y 250016 1.884-1.8945； 29.65Y 2500006 2.2975-2.318。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展340亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日无逆回购到期，中国央行公开市场今日净投放340亿元，资金面整体均衡。7d repo fixing：1.52%，较上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.5950%，较上一交易日持平。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0128，较上一交易日下调了69个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所上升，今日交投较活跃。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0128，较上一交易日调升69个基点。期权ATM方面，成交水平较上个交易日保持小幅度内震荡，整体持平，1m成交2.15，2m成交2.325，3m成交2.55/2.57，6m成交2.925/2.95，9m成交3.18，1y成交3.35/3.375。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡走弱，截止发稿，金价最新报4472.17美元/盎司，日内最高触及4483.18美元/盎司，最低下探4483.18美元/盎司，日内跌幅约0.20%。