上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

中国央行：今日开展5亿元7天逆回购操作，投标量5亿元，中标量5亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。到期量785亿，净回笼780亿。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展5亿7天期逆回购操作，逆回购到期785亿，逆回购口径资金净回笼780亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。本月第一个交易日，开盘交易盘先行试探，随后卖盘出票力量加强，主流机构入场收票，买卖盘逐渐均衡，长期国股利率小幅波动。

【Bond Market】

今日央行开展5亿7天期逆回购操作，逆回购到期785亿，逆回购口径资金净回笼780亿。国债方面 1.91Y 250005 1.255-1.255； 3.82Y 250003 1.4275-1.4475； 5.99Y 250007 1.595-1.6075； 9.41Y 250016 1.8185-1.829； 29.41Y 2500006 2.30-2.3175。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展5亿元7天期逆回购操作，操作利率持平于1.40%，今日785亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼780亿元人民币。资金面整体均衡偏松。7d repo fixing： 1.47 %，与上一交易日下降2bp。3m shibor fixing: 1.5040 %，与上一交易日下降0.3bp 。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.9025，较上一个交易日下调169bp，各期限收盘价较上一交易日上行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9025，较上一交易日调升169个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金日内短线走高，截至发稿，金价刚刚突破4731.75美元/盎司，当日开盘价报4669.52美元/盎司，盘中最高触及4735.78美元/盎司，最低下探4660.79美元/盎司，今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.2cts~3.3cts区间水平，较上一交易日有所下跌。