上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月6日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3240亿元逆回购到期，因此单日净回笼3140亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展100亿7天期逆回购操作，逆回购到期3240亿，此外进行800亿国库现金定存，全口径资金净回笼2340亿。今日资金面总体维持均衡态势，短期限资金价格小幅下行。本交易日，票据转贴现市场活跃程度一般，短期价格企稳，长端利率下行明显。

【Bond Market】

3月6日，中国央行实施了100亿元人民币的7天期逆回购操作，利率维持在1.80%不变。今日同时有3240亿元7天期逆回购到期，净回笼资金3140亿元。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有3240亿元逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing：2.05%，与上一交易日上升1bp，3m shibor fixing: 2.1650%，与上一交易日下降0.2bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1016，较上一交易日上调了11个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下行。短端，O/N成交在 -7.18~-7.15 的位置，T/N成交在 -7.15~-7.12 的位置，S/N成交在 -21.25~-21.16 的位置。1w成交在 -49.35，-49.3 的位置；2w成交在 -98.4 的位置；3w成交在 -146.4 的位置；1s成交在 -219，-218 的位置；2s成交在 -429，-428.5 的位置；3s成交在 -672，-671，-670.5 的位置。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1016，较上一交易日下调11个基点。期权ATM方面，1w成交1.6，1m成交2.25，2m成交2.8/2.825，3m成交3.275，6m成交3.85。

【Gold Derivatives】

现货黄金日内高位震荡，现报2129美元/盎司附近。今日黄金询价市场AUY超短期限ON、TN成交在1.6cts~1.65cts区间。Today2D成交在3.3cts。1W成交在1.25%。6M成交一口1.12%。

【7-FI】

2024年03月05日，全市场发行2只ABS产品，均为交易所ABS，累计金额7.90亿元。 2024年03月05日，交易所ABS成交128笔，累计金额28.44亿元；银行间信贷ABS成交3笔、金额1.50亿元，银行间ABN成交16笔，累计金额12.95亿元。