上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月8日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展100亿7天期逆回购操作，逆回购到期100亿，全口径资金零投放零回笼。今日资金面总体均衡偏松，短期限资金价格小幅波动。本交易日，票据转贴现市场交投活跃程度一般，买盘需求旺盛，各期限利率上探后回调。

【Bond Market】

央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有100亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。国债方面238D 230024 1.705-1.71； 1.04Y 230005 1.85-1.87； 2.72Y 230025 2.09-2.11； 4.63Y 230022 2.18-2.22； 6.83Y 230028 2.281-2.3075； 9.75Y 230026 2.272-2.299； 29.13Y 230009 2.424-2.47。

【Interest Rate Swap Market】

央行开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日100亿元逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing：2.0%，与上一交易日不变，3m shibor fixing: 2.16%，与上一交易日下降0.4bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0978，较上一交易日上调了24个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所上行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0978，较上一交易日下调24个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金日内震荡上探，现报2162美元/盎司附近。今日黄金询价市场AUY超短期限TN成交在1.75cts。1W、2W在1.25%位置成交活跃。IAU 1M成交一口1.33%水平。

【7-FI】

2024年03月07日，全市场发行2只ABS产品，其中交易所ABS和银行间ABN各1只，累计金额15.01亿元。