End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】央行公告称,3月22日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日130亿元逆回购到期单日净回笼110亿元。 今日资金面整体呈现宽松态势,回购成交价格较昨日小幅回落。早盘银行体系融出总体较为充裕,非银融出价格依旧偏高。早盘非银隔夜押利率成交在2.10%附近,押存单信用在2.10%-2.15%成交。

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【Business of Commercial Paper】

今日央行开展20亿7天期逆回购操作,逆回购到期130亿,全口径资金净回笼110亿。今日资金面早盘均衡偏紧,随后趋于均衡偏松,短期限资金价格小幅波动。本交易日,临近月末,票据转贴现市场规模需求逐步体现,交投相对活跃。

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【Bond Market】

央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有130亿元7天期逆回购到期,实现净回笼110亿元。 国债方面219D 230024 1.71-1.72; 360D 230005 1.79-1.795; 2.66Y 230025 2.045-2.07; 4.58Y 230022 2.19-2.22; 6.78Y 230028 2.3125-2.35; 9.7Y 230026 2.303-2.3375; 29.08Y 230009 2.482-2.5175。

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【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。今日有130亿元逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing:2.05%,与上一交易日上升5bp,3m shibor fixing: 2.1630%,与上一交易日上升0.1bp。

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【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1004,较上一交易日下调了62个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日有所下行。 短端,O/N成交在 -21.5~-20.5 的位置,T/N成交在 -7.15~-6.94 的位置,S/N成交在 -7.04~-6.98 的位置。1w成交在 -49.3,-49.25,-49.1,-49 的位置;2w成交在 -99,-98.5 的位置;3w成交在 -147.5 的位置;1s成交在 -221,-220.9,-220,-218.95 的位置;3s成交在 -662,-660.5,-660,-659 的位置;4s成交在 -876,-875 的位置;5s成交在 -1103 的位置。

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【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1004,较上一交易日上升62个基点。 期权ATM方面,1w成交4.45/4.5,1m成交3.9/4.0,2m成交3.5/4.0,3m成交3.3/3.45/3.9/4.1,6m成交3.85/4.05/4.1/4.4,9m成交4.7,1y成交4.65/4.7/4.75/4.8。

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【Gold Derivatives】

现货黄金日内逐步下探,现报2165美元/盎司附近。今日黄金询价市场AUY超短期限TN大量成交在1.9cts。2W以及1M期限在1.33%~1.34%区间有所成交。中长期限9M成交1.29%水平。

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【7-FI】

2024年03月21日,全市场发行6只ABS产品,其中交易所ABS 4只,银行间ABS 2只,累计金额44.75亿元。 2024年03月21日,交易所ABS成交156笔,累计金额54.83亿元;银行间信贷ABS成交2笔,累计金额0.18亿元,银行间ABN成交16笔,累计金额17.13亿元。

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