End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】中国央行:今日进行2500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有30亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放2470亿元。早盘非银隔夜押利率成交在+10bps~+20bps附近,押存单信用在2.00%-2.05%成交。跨季5天押利率成交在2.45%~2.55%,7天押利率成交在2.40%~2.50%,押存单信用成交在2.55%-2.75%,14D押利率在2.25%-2.35%附近成交,押cd信用成交在2.35%附近。

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【Business of Commercial Paper】

今日央行开展2500亿7天期逆回购操作,逆回购到期30亿,全口径资金净投放2470亿。今日资金面总体均衡偏松,隔夜期限资金价格小幅下行。今日票据市场报价积极但成交量有所下降,足月双国以1.90%为锚点上下小幅震荡,短期票利率出现上行。

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【Bond Market】

中国央行今日开展2500亿元7天期逆回购操作,中标利率持平1.8%。今日有30亿元7天期逆回购到期。 国债方面212D 230024 1.7125-1.715; 353D 230005 1.78; 2.64Y 230025 2.06-2.075; 4.55Y 230022 2.1925-2.23; 6.75Y 230028 2.335-2.36; 9.67Y 230026 2.3175-2.3525; 29.06Y 230009 2.501-2.535。

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【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展2500亿元7天期逆回购操作,中标利率持平1.8%。今日有30亿元7天期逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing:2.45%,与上一交易日上升5bp,3m shibor fixing: 2.1590%,与上一交易日下降0.1bp。

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【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0946,较上一交易日下调了3个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日有所下行。 短端,O/N成交在 -6.9~-6.34 的位置,T/N成交在 -7.21~-6.86 的位置,S/N成交在 -21.8~-21.35 的位置。1w成交在 -74,-72.5,-72.2,-71.6 的位置;2w成交在 -100.4,-100 的位置;1s成交在 -232,-231.6,-228.5,-226.7,-226.5 的位置;2s成交在 -452 的位置;3s成交在 -658,-657 的位置。

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【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0946,较上一交易日上升3个基点。 期权ATM方面,1w成交3.2,2w成交3.0,1m成交3.25,2m成交3.4,3m成交3.575/3.6,6m成交3.975/4.0,1y成交4.6/4.625。

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【Gold Derivatives】

今日现货黄金日内维持小幅震荡走势,现报2180美元/盎司附近。黄金掉期市场成交集中在AUY超短期限。AUY超短成交在2.2cts和2.3cts/天,与昨日相比明显上涨。跨季末的1w-2W, bid上涨至1.4%以上,市场缺乏ofr。中长期限报价与昨日相当。

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【7-FI】

2024年03月26日,全市场发行6只ABS产品,其中交易所ABS 5只,银行间ABS 1只,累计金额87.20亿元。

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