上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】央行公告称，为维护季末流动性平稳，3月29日以利率招标方式开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。当日有20亿元逆回购到期，单日净投放1480亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展1500亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，全口径资金净投放1480亿。今日资金面早盘紧张，日内边际改善。

【Bond Market】

今日央行开展1500亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，全口径资金净投放1480亿。国债方面210D 230024 1.7075-1.7125； 351D 230005 1.775； 2.63Y 230025 2.025-2.05； 4.55Y 230022 2.1825-2.22； 6.74Y 230028 2.32-2.35； 9.66Y 230026 2.319-2.3475； 29.05Y 230009 2.4975-2.5275。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1480亿元。本周，中国央行进行8500亿元逆回购操作，因本周有220亿元逆回购到期，本周实现净投放8280亿元。资金面整体由紧到松。7d repo fixing: 2.3%，与上一交易日下降0.5bp，3m shibor fixing: 2.1560%，与上一交易日维持不变。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.0950，较上一交易日上调了2个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下行。短端，O/N成交在 -19~-18.4 的位置，T/N成交在 -7.1~-6.3 的位置，S/N成交在 -6.85~-6.67 的位置。1w成交在 -48.3，-48 的位置；2w成交在 -96.5 的位置； 1s成交在 -236 的位置；3s成交在 -649，-648.5 的位置。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.0950，较上一交易日上升2个基点。期权ATM方面，1w成交3.0，1m成交3.2，2m成交3.4，3m成交3.68/3.7，6m成交4.1，9m成交4.6，1y成交4.7/4.725。

【Gold Derivatives】

昨日现货黄金盘中创历史新高至2236美元/盎司。今日上海金收盘上涨至527.54元/克。今日黄金掉期市场成交集中在AUY超短期限。跨月ON成交在5.8cts，比昨日下跌。TN成交在2.0cts,2.05cts,2.1cts/天。AUY 1W成交1.45%后，报价小幅下跌。中长期限AUY报价与昨日相比走低。

【7-FI】

2024年03月27日，全市场发行4只ABS产品，其中交易所ABS 3只，银行间ABS 1只，累计金额26.94亿元。