债券分歧指数

RATES BOND 2024/04/23 时点指数

10:00 11:30 14:30 18:00
银行 -40 -47 -47 -48
基金 37 45 47 47
证券 -6 24 40 -3
保险 5 11 27 37
其他 12 2 -27 -17

10Y CDB 2024/04/23 时点指数

10:00 11:30 14:30 18:00
银行 4 -10 -20 -22
基金 2 18 20 28
证券 -5 -5 2 -5
保险 -1 0 1 3
其他 0 -3 -3 -7

指数说明

CFETS-NEX债券分歧指数

CFETS-NEX 债券分歧指数(R)是上海国际货币经纪公司首创的反映银行间债券市场不同参与者交投分歧情况的指数, 第一期针对利率债市场。其中,R为Rates Bond缩写。

第二期针对 10 年国开活跃券——CFETS-NEX 债券分歧指数(10Y CDB)。其中,10Y CDB表示最活跃的两只10年国开债。

指数基于公司专业的利率债经纪团队日常经纪服务中所产生的实时数据,通过科学的分类和 统计,剔除过桥成交等数据干扰,引入久期因子,结合历史数据予以脱敏、数值化处理。

指数是时点累计值,采用-50 至 50 的整数表现形式,0 表示买卖均衡;从 0 至 50, 买方力量递增;从 0 至-50,卖方力量递增。

指数是分机构指数,将银行间债券市场参与者分为银行、基金、证券、保险其他金融机构五大类,反映不同类型机构交投的分歧情况。指数分为截面切片API两种形 式,截面切片以数值形式一天四次分别于10:00、11:30、14:30、17:00四个时点公 布;API 在 9:00-12:00 和 13:00-17:00 两个时间段,每5 分钟发布一次。

CFETS-NEX 债券分歧指数实时、高频、客观。数据洁净,正负数值 形式展示简单明了,直观地反映不同参与者当日的交投分歧变化。指数反映对象市场关注 度高,机构颗粒度合理,符合主流标准。同时数值有较强的连续性,支持实时跟踪和历史比较。

免责声明

债券分歧指数以市场信息作为数据源,仅反映市场资金情况,不代表本公司观点,亦不构成对任何交易及投资的建议。本公司不对指数的准确性作任何保证。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以任何形式复制、刊登、发表或引用本指数,上海国际货币经纪有限责任公司保留对任何侵权行为进行追究的权利。

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