收盘日评

【银行间货币市场】

中国央行今日进行582亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.7%,此前为1.8%。今日有1290亿亿元逆回购到期。 中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%,上月分别为3.45%和3.95%。中国央行下调隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。

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【银行间票据业务】

今日央行开展582亿7天期逆回购操作,操作利率下行10BP,逆回购到期1290亿,全口径资金净回笼708亿。今日资金面早盘均衡,日内趋于收敛,短期限资金价格下行。今日票据转贴现市场交易情绪有所回升,各期限买方需求较上周均有不同程度增加。

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【银行间债券市场】

今日央行开展20亿7天期逆回购操作,逆回购到期20亿,全口径资金零投放零回笼。 国债方面 2.62Y 240003 1.78-1.785; 4.26Y 230022 1.9625-1.97; 6.45Y 230028 2.105-2.115; 9.37Y 230026 2.2625-2.27; 28.76Y 230009 2.485-2.501。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行将公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标,利率下调10个基点至1.70%。今日进行582亿元7天期逆回购操作,今日有1290亿元逆回购到期,作当日实现净回笼708亿元。资金面整体均衡偏紧。7d repo fixing:1.85%,与上一交易日下降5bp,3m shibor fixing: 1.8940%,与上一交易日下降0.1bp。

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【银行间外汇远掉市场】

今日Fixing定在7.1335,较上一交易日下调了20个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日有所下行。 短端,O/N成交在 -10~-8.55 的位置;T/N成交在 -8.35~-8.03 的位置;S/N成交在 -8.21~-8.2 的位置。1w较多成交在 -57.2,-56 的位置;3w成交在 -170 的位置;1s成交在 -269,-268,-267.5,-263 的位置;2s成交在 -501,-500 的位置;3s成交在 -751,-749 的位置;4s成交在 -1012 的位置。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报7.1335,较上一交易日上升20个基点。 期权ATM方面, 2m成交2.85,3m成交3.25,6m成交4.425,9m成交4.625,1y成交4.725。 BF方面(25d),6m成交0.24, 1y成交0.26。

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【银行间黄金衍生品】

现货黄金日内震荡下行,现报2401美元/盎司附近。今日黄金询价市场ON成交在2.975cts,TN成交在2.95cts水平。1M成交在1.87%位置。中长期限3M成交1.86%水平。

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【银行间债券一级市场】

91D 2404112 加权利率 1.3886% 全场倍数 4.31倍 边际倍数 3倍 3Y 240413 加权利率 1.8% 全场倍数 4.33倍 边际倍数 2.8倍 5Y 240405X13 加权利率 1.9208% 全场倍数 4.57倍 边际倍数 1.22倍

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