【公开市场操作】中国央行：今日进行2162.7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有2673亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼510.3亿元。 今日资金面整体均衡。开盘股份制大行部分融出，非银隔夜押利率成交在加权+7bps-加权+10bps，押存单信用成交1.85%-1.90%，跨月方面，2-3d押利率成交在1.95%至2.05%，7天押利率存单成交在1.92%-1.95%，押信用1.97%融出，14d押信用成交在1.90%。 午后资金面维持均衡，非银隔夜押利率加权融出，押存单成交在1.85%-1.90%，7天押利率成交在1.92%。临近尾盘，资金面进一步宽松，押利率最低成交到1.65%，押存单1.75%-1.80%位置成交，整体维持宽松直至收盘。
阅读完整内容今日央行开展2162.7亿7天期逆回购操作，逆回购到期2673亿，全口径资金净回笼510.3亿。今日资金面整体均衡，尾盘偏松，短期限资金价格小幅波动。今日票据转贴现市场出现月末行情，早盘票源较少，午后买盘不断涌现，各期限票据利率呈跳水态势。 托收国股报价利率1.60%~1.65%之间。三季度国股方面，8月国股早盘多在0.50%~0.95%之间询价成交，午后直线走低，月初票下探至0.10%位置，月末票降至0.50%以内，整体来看全天报价区间位于0.10%~0.95%；9月国股受1M走低影响，需求明显增加，全天来看报价区间位于0.30%~1.0%。四季度国股方面，10~11月去化较快，全天报价区间位于1.10%~1.35%；12月国股全天报价区间位于1.05%~1.35%。跨年国股方面，1~2月票开盘多在1.0%以上成交，午后一路走低，1月国股最低至0.85%位置止跌，跌势明显，整体来看1月国股全天报价区间位于0.85%~1.0%，2月国股全天报价区间位于0.90%~1.05%。
阅读完整内容2024年7月30日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2162.7亿元逆回购操作。 国债方面 2.59Y 240003 1.6925； 4.22Y 230022 1.85-1.855； 6.42Y 230028 2.00-2.015； 9.33Y 230026 2.135-2.145； 28.72Y 230009 2.2.378-2.3925。
阅读完整内容中国央行今日进行2162.7亿元7天期逆回购操作，中标利率持平1.7%。今日有2673亿元逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.93%，与上一交易日下降2bp，3m shibor fixing: 1.8650%，与上一交易日下降0.4bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.855%附近，后小幅震荡上行，成交在1.8525%-1.8675%附近，午盘报收86.75/86.25中午回来，5y repo震荡回调，成交在1.87%-1.85%区间附近，尾盘继续下行，成交到1.845%位置，报收84.75/84.5。1y repo全天震荡成交在1.7475%-1.7325%区间附近，报收73/72.75。其他期限，3m repo成交在1.80%附近，6m repo成交在1.7875%附近，9m repo成交在1.77%-1.7625%附近，2y repo成交在1.7275%附近。曲线方面，3mx6m repo成交在-1.25bp点位，6mx9m repo成交在-2.5bp点位，1x2y repo成交在-1点位，3mx6mx9m repo fly成交在1.25bp附近，1x5y repo成交在11.25-12bp区间附近，曲线走陡，报收12/11.5。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1364，较上一交易日上调了48个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 短端，O/N成交在 -8.5~-8 的位置；T/N成交在 -12.5~-10.5 的位置；S/N成交在 -9~-8.94 的位置。1w成交在 -60.9 的位置；2w成交在 -119.4 的位置；1s成交在 -81，-280，-277.5 的位置；3s成交在 -772，-771 的位置。 中长期限，6s成交在 -1538，-1537，-1536 的位置；9s成交在 -2235 的位置；1y成交在 -2887，-2884，-2879 的位置，尾盘收在 -2898 的位置。 超长期限，18s成交在 -3970，-3955 的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1364，较上一交易日上升48个基点。 期权ATM方面， 1m成交3.125/3.15/3.2，3m成交3.4/3.45/3.5，9m成交4.62/4.625，1y成交4.75。 BF方面（25d），1w成交0.3/0.36，9m成交0.2575，1y成交0.2625。 RR方面（25d），1m成交-0.7/-0.65，3m成交-0.25。
阅读完整内容2Y 09240412Z08 加权利率 1.674% 全场倍数 4.67倍 边际倍数 2.89倍 5Y 240208X2 加权利率 1.832% 全场倍数 2.31倍 边际倍数 3.07倍 7Y 09240407Z18 加权利率 2.0107% 全场倍数 6.36倍 边际倍数 1.71倍 10Y 240215X3 加权利率 2.1512% 全场倍数 2.52倍 边际倍数 5.6倍
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