【公开市场操作】中国央行今日开展661亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有373亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放288亿元。 今日资金面全天均衡偏紧。开盘大行国股融出减少，隔夜押利率成交定价1.90-1.95%位置，押存单信用2.00%-2.05%成交。7天押利率成交1.88%位置，非利率成交在1.90%-2.00%区间。跨年方面，1m押存单地方2.0%附近成交。公开市场操作后资金面持续紧张，隔夜上行至1.95%-2.05%。午后资金面维持均衡偏紧，隔夜押利率存单信用成交在1.95%-2.00%区间，7d押存单信用1.93%-1.95%融出。临近尾盘，资金面转松，隔夜押利率最低成交到1.75%位置，押存单最低1.85%成交。
阅读完整内容今日央行开展661亿7天期逆回购操作，逆回购到期373亿，逆回购口径资金净投放288亿。今日资金面整体均衡偏紧，尾盘趋于均衡，短期限资金价格小幅波动。今日票据转贴现市场交投尚可，各期限利率经前几日震荡上行后，今日出现回落调整，6M双国尾盘企微在0.75%附近。
阅读完整内容央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年12月12日以固定利率、数量招标方式开展了661亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日373亿元逆回购到期。 国债方面 317D 240021 1.20-1.21； 2.93Y 240022 1.30-1.325； 4.59Y 240014 1.47-1.51； 6.53Y 240013 1.6675-1.695； 9.45Y 240011 1.805-1.8225； 28.84Y 230023 2.07-2.09。
阅读完整内容中国央行今日进行661亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有373亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放288亿元。资金面整体偏紧，尾盘转均衡。7d repo fixing：1.95%，与上一交易日上升9bp，3m shibor fixing: 1.7400%，与上一交易日下降0.4bp。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1854，较上一交易日上升了11个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所下降。 短端，O/N主要成交在-6~-5.5。 T/N主要成交在-17.2~-16.5的位置。S/N主要成交在-5.75~-5.65的位置。1w成交在-39.5，-39.4，-39.2等位置。2w成交在-79，-78.5，-78的位置。3w成交在-119.7，-119.9，-119，-118的位置。1s成交在-174，-173.5，-173.8，-173，-172.8等位置。2s成交在-361，-360，-359等位置。3s成交在-525，-523，-522，-521等位置。4s成交在-705的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1854，较上一交易日调升11个基点。 期权ATM方面，1w成交4.9, 2w成交4.5, 2m成交5.575/5.625, 9m成交6.15/6.17/6.175, 1y成交6.2/6.225。 BF方面（25d），1w成交0.22， 2m成交0.28。 RR方面（25d），1m成交-0.3， 2m成交0, 1y成交0.8。
阅读完整内容3Y 240313X10 加权利率 1.2696% 全场倍数 5.44倍 边际倍数 1.19倍 5Y 240315X5 加权利率 1.4636% 全场倍数 4.68倍 边际倍数 1倍 10Y 240311X13 加权利率 1.8013% 全场倍数 3.7倍 边际倍数 6.8倍
阅读完整内容
