收盘日评

【银行间货币市场】

中国央行公告称,为保持银行体系流动性充裕,3月14日以固定利率、数量招标方式开展了1807亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。今日共有1850亿元逆回购到期及900亿元国库现金定存到期,今日实现净回笼943亿元。

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【银行间票据业务】

今日央行开展1807亿7天期逆回购操作,逆回购到期1850亿,逆回购口径资金净回笼43亿。今日资金面整体均衡偏松,短期限资金价格上行。票据市场今日整体较为活跃,整体供给较昨日有所增多,2季度到期票需求减少价格整体微涨。7月-8月全天需求依旧较少价格较昨日持平,9月票全天交易较为活跃,早盘足月期限供给明显增多,收盘观望较重,后续主流机构也抬价报收,但是出票机构并未跟进涨价,9月到期票全天价格一直处于震荡状态,收盘时成交在1.25%左右。

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【银行间债券市场】

今日央行开展1807亿7天期逆回购操作,逆回购到期1850亿,逆回购口径资金净回笼43亿。 国债方面 307D 250001 1.555-1.575; 2.95Y 250005 1.605-1.67; 4.87Y 250003 1.63-1.69; 6.28Y 240013 1.76-1.81; 9.2Y 240011 1.82-1.87; 28.59Y 230023 2.10-2.14。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行进行1807亿元7天期逆回购操作,操作利率持平于1.5%。今日有1850亿元逆回购到期。 当日净回笼43亿元人民币。资金面整体均衡。7d repo fixing:1.83%,与上一交易日上升1bp。3m shibor fixing: 2.0040%,与上一交易日下降0.8bp。

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【银行间外汇远掉市场】

今日Fixing定在7.1738,较上一交易日上调了10个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日大幅上升。 短端,O/N成交在-15.7~-15.2。T/N成交在-5.25~-4.8。S/N成交在-5.2~-5。1w成交在-35.8~-35.5。2w成交-72.2。1s成交在-162~-160。2s成交在-328~-324。3s成交在-488~484。4s成交在-648,-648。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报7.1738,较上一交易日调贬10个基点。 期权ATM方面,1w成交3.9/3.925/3.95/3.96/4.0,2w成交3.975/4.0,1m成交4.0/4.025/4.05,9m成交4.675,1y成交4.75。 RR方面(25d),2m成交0,3m成交0.15,9m成交0.7,1y成交0.775/0.7875。 BF方面(25d),2m成交0.24,3m成交0.24,6m成交0.26,1y成交0.263/0.265。

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【银行间黄金衍生品】

今日现货黄金价格高位震荡上行,截至15:30,价格最高上探2993.80美元/盎司,刷续历史新高,最低触及2980.59美元/盎司,现报在2984.46美元/盎司附近,日内涨幅约0.04%。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限和中长期限。其中超短期限AUY TN集中成交在2.40-2.45cts区间水平,中长期限IAU 1M成交在1.42%水平,AUY 3M及4M均成交在1.22%水平。

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【银行间债券一级市场】

1Y 250301X7 加权利率:1.5524% 全场倍数:2.8倍 边际倍数:30.22倍 2Y 240322X10 加权利率:1.6734% 全场倍数:6.63倍 边际倍数:1.43倍 2Y 250006 加权利率:1.59% 边际利率:1.65% 全场倍数:2.86倍 边际倍数:1.98倍 30Y 250002X2 加权利率:2.0629% 全场倍数:3.38倍 边际倍数:2.16倍

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