收盘日评

【银行间货币市场】

今日开展3310亿元7天逆回购操作,投标量3310亿元,中标量3310亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。因今日有4505亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼1195亿元。

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【银行间票据业务】

今日央行开展3310亿7天期逆回购操作,逆回购到期4505亿,逆回购口径资金净回笼1195亿。今日资金面整体偏紧,直至尾盘改善,短期限资金价格上行。今日票据转贴市场受资金面收紧及债市调整影响,利率小幅上行,市场交投情绪较为谨慎,买方仍多偏好跨年票。

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【银行间债券市场】

今日央行开展3310亿7天期逆回购操作,逆回购到期4505亿,逆回购口径资金净回笼1195亿。 国债方面 175D 250001 1.34-1.34; 2.59Y 250005 1.445-1.48; 4.51Y 250003 1.5525-1.595; 5.92Y 240013 1.65-1.6675; 8.84Y 240011 1.74-1.76; 28.23Y 230023 1.9225-1.958。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行今日开展3310亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%,与此前持平。今日4505亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼1195亿元人民币,资金面整体偏紧。7d repo fixing:1.60%,与上一交易日上升10bp。3m shibor fixing: 1.5530%,与上一交易日上升0.2bp。

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【银行间外汇远掉市场】

今日Fixing定在7.1385,较上一交易日下降了29个bp。今日各期限收盘价较上一交易日略微有所上升。 短端, O/N主要成交在-5.8~-5.3的位置。T/N主要成交在-16.5~-15.8的位置。S/N主要成交在-5.45~-5.33的位置。1w成交在-36.3,-36.35,-36.34,-36.1等位置。2w成交在-73.5的位置。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报7.1385,较上一交易日调升29个基点。 期权ATM方面 ,1w成交3.2/3.25,3m成交3.45,6m成交3.82,1y成交4.05。

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【银行间黄金衍生品】

今日因全球贸易紧张局势缓解,现货黄金延续下跌走势,一度失守3370美元/盎司关口,最低至3369.79美元/盎司,跌幅0.15%,截至发稿,金价位于3374.89美元/盎司。

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【银行间债券一级市场】

3Y 09250202Z21.IB 加权利率1.5968% 全场倍数2.43倍 边际倍数1.23倍 7Y 09250204Z21.IB 加权利率1.7044% 全场倍数5.23倍 边际倍数1.19倍 1Y 250013.IB 加权利率1.3300% 边际利率1.3600% 全场倍数2.53倍 边际倍数1.64倍 5Y 250014.IB 加权利率1.5500% 边际利率1.5700% 全场倍数3.44倍 边际倍数6.90倍

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