收盘日评

【银行间货币市场】

【公开市场操作】中国央行今日开展1883亿元7天逆回购操作,投标量1883亿元,中标量1883亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。因今日有7829亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼5946亿元。本周,中国央行共开展10684亿元7天期逆回购操作,因本周共有22731亿元7天期逆回购到期,本周实现净回笼12047亿元。

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【银行间票据业务】

今日央行开展1883亿7天期逆回购操作,逆回购到期7829亿,逆回购口径资金净回笼5946亿。今日资金面早盘均衡,日内有所收敛,尾盘恢复均衡,隔夜期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投清淡,整体呈现供略大于求的状态,买卖盘利率拉扯,各期限利率整体窄幅震荡。

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【银行间债券市场】

今日央行开展1883亿7天期逆回购操作,逆回购到期7829亿,逆回购口径资金净回笼5946亿。 国债方面 139D 250001 1.32; 2.49Y 250005 1.4125-1.415; 4.41Y 250003 1.57-1.5925; 6.57Y 250007 1.6765-1.715; 9.74Y 250011 1.75-1.78; 29.65Y 2500002 2.009-2.044。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行今日开展1883亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%,与此前持平。今日7829亿元逆回购到期。今日净回笼5946亿元。资金面均衡。7d repo fixing:1.46%,与上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.5500%,与上一交易日持平。

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【银行间外汇远掉市场】

今日Fixing定在7.1064,较上一交易日上调12个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日大幅上涨。 短端,O/N成交在-18.4~-17.8。T/N成交在-6.05~5.9。S/N成交在-5.97,-5.95。1w成交在-41。1s成交在-151~-149.5。3s成交在-444.5。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报7.1064,较上一交易日调贬12个基点。 期权ATM方面 , 1w成交2.65,6m成交3.585/3.605,1y成交4.01。 BF方面(25d),1m成交0.2175/0.22,1y成交0.265。

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【银行间黄金衍生品】

今日现货黄金继续呈现震荡下跌走势,截至发稿,现货黄金维持在3548美元/盎司附近,最高上探3560.86美元/盎司,最低触及3539.29美元/盎司。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在超短期限。其中可见AUY TN集中在3.375cts水平成交, 2W在1.52%水平成交。

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【银行间债券一级市场】

1Y 250306Z3.IB 加权利率1.2905% 全场倍数4.04倍 边际倍数2.90倍 1Y 250013X2.IB 加权利率1.3485% 边际利率1.3785% 全场倍数2.33倍 边际倍数1.61倍 30Y 2500006X.IB 加权利率2.1139% 全场倍数3.02倍 边际倍数4.46倍

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