收盘日评

【银行间货币市场】

【公开市场操作】中国央行:今日开展1130亿元7天逆回购操作,投标量1130亿元,中标量1130亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。到期量750,净投放380亿。

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【银行间票据业务】

今日央行开展1130亿7天期逆回购操作,逆回购到期750亿,逆回购口径资金净投放380亿。今日资金面日内均衡,尾盘趋紧,隔夜期限资金价格波动。今日票据转贴现市场交投活跃,各期限利率呈现小幅下降走势。

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【银行间债券市场】

今日央行开展1130亿7天期逆回购操作,逆回购到期750亿,逆回购口径资金净投放380亿。 国债方面 2.04Y 250005 1.32-1.32; 3.96Y 250003 1.4825-1.49; 6.12Y 250007 1.62-1.63; 9.54Y 250016 1.793-1.806; 29.54Y 2500006 2.219-2.231。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行公开市场开展1130亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,与前次持平。今日有750亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放380亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing:1.60%,与上一交易日上升4bp。3m shibor fixing: 1.58%,与上一交易日持平。

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【银行间外汇远掉市场】

今日美元/人民币中间价报6.9523,较上一个交易日下调67bp,各期限收盘价较上一交易日上行。 ON从-3.8给到过-4.1、-4.2;TN早盘来回成交在-4.48~-4.35之间,午后最高买到过-4.1;SN从-4.35给到-4.42,后买回-4.05。1S从-112最高买到-106;2S成交在-233~-231之间;3S反复成交在-341~-340之间。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报6.9523,较上一交易日调升67个基点。 期权ATM方面 ,长期整体成交水平较上个交易日基本持平,短期限上升,1w成交1.8/1.95/2.0,2w成交2.0/2.1,1m成交2.2/2.25/2.3,2m成交2.5/2.525/2.55,6m成交3.15,9m成交3.4,1y成交3.6。

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【银行间黄金衍生品】

今日现货黄金延续近期涨势,重回5000美元/盎司上方,截止发稿,金价最新报5007.73美元/盎司,最高触及5045.38美元/盎司,最低下探4963.84美元/盎司。 今日黄金掉期市场超短期限主要成交在2.6cts水平,较上一交易日有所上涨。

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