收盘日评

【银行间货币市场】

【公开市场操作】中国央行今日开展2亿元7天逆回购操作,投标量2亿元,中标量2亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。因有2490亿元到期,当日实现净回笼2488亿元。

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【银行间票据业务】

今日央行开展2亿7天期逆回购操作,逆回购到期2490亿,逆回购口径资金净回笼2488亿。今日资金面整体均衡偏松,隔夜期限资金价格下行。今日票据市场交投活跃度上升,三季度票需求依旧旺盛,四季度票需求主要集中于主流机构,随主流机构离场,10~11月票利率小幅上行,12月票需求依旧不减,利率小幅波动。

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【银行间债券市场】

今日央行开展2亿7天期逆回购操作,逆回购到期2490亿,逆回购口径资金净回笼2488亿。 国债方面 1.73Y 250005 1.19; 3.65Y 250003 1.32-1.325; 5.81Y 250007 1.458-1.4625; 9.23Y 250016 1.7025-1.7065; 29.23Y 2500006 2.23-2.2449。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行公开市场开展2亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,今日有2490亿元逆回购到期。今日资金净回笼2488亿,资金面整体均衡。7d repo fixing:1.38%,与上一交易日上升1bp。3m shibor fixing: 1.4035%,与上一交易日下降0.3bp。

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【银行间外汇远掉市场】

今日美元/人民币中间价报6.8187,较上一个交易日上调20bp,全天掉期市场较为活跃。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报6.8187,较上一交易日调贬20个基点。

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【银行间黄金衍生品】

今日现货黄金震荡上涨,截止发稿,金价最新报4533.78美元/盎司,当日开盘价报4468.80美元/盎司,最高上探4540.86美元/盎司,最低触及4462.69美元/盎司。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.05cts水平,较上一交易日持平。

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