收盘日评

【银行间货币市场】

央行公告称,根据公开市场业务一级交易商的需求,9月30日7天期逆回购操作量为零。同时,开展了8335亿元隔夜逆回购操作。今日7065亿元逆回购到期。本日公开市场净投放1270亿元。

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【银行间票据业务】

今日央行开展8335亿隔夜期逆回购操作,逆回购到期7065亿,逆回购口径资金净投放1270亿。今日资金面整体均衡,隔夜期限资金价格波动。今日票据转贴市场交投较为清淡,月末最后一个交易日,买盘少有不断提价报收,各期限票据交易利率日内均有不同程度上行。

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【银行间债券市场】

今日央行开展8335亿隔夜期逆回购操作,逆回购到期7065亿,逆回购口径资金净投放1270亿。 国债方面 1.41Y 250005 1.20-1.20; 3.32Y 250003 1.295-1.295; 5.48Y 250007 1.405-1.405; 8.90Y 250016 1.635-1.645; 28.90Y 2500006 2.124-2.146。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行公开市场未开展7天期逆回购操作,操作利率1.4%,另外开展8335亿隔夜逆回购,同时今日有80亿7天逆回购到期和6985亿隔夜逆回购到期,今日逆回购口径资金净投放1270亿元,资金面整体较为均衡。7d repo fixing:1.38%,与上一交易日下降3bp。3m shibor fixing: 1.43%,与上一交易日持平。

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【银行间外汇远掉市场】

今日美元/人民币中间价报6.7351,较上一个交易日下调60bp,各期限收盘价较上一交易日上行。 ON从-35一路给到过-35.5、-36、-36.5、-38、-38.2;TN从-4.76一路给到-4.8,后买回-4.54,又给到-4.7。1W从-34.2买到-34。1S反复成交在-152附近;3S从-490买到-489.5。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报6.7351,较上一交易日调升60个基点。 期权今日市场成交活跃,ATM方面,1w成交1.7/1.75/1.79,2w成交1.75,2m成交2.05/2.075,3m成交2.2,6m成交2.63/2.65,9m成交2.905/2.91/2.925,1y成交3.125/3.14 RR方面(25d),1m成交0.175,9m成交0.05,1y成交0.05。

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【银行间黄金衍生品】

金价今日反弹,主要受油价暴跌缓解通胀压力、威廉姆斯讲话降温10月加息预期,以及美国消费者信心和JOLTS数据不及预期支撑。不过,美联储内部分歧仍存,穆萨莱姆、古尔斯比、巴尔等仍主张进一步加息,美债空头拥挤,PCE和非农数据可能引发收益率反转。地缘方面,美伊谈判几无进展,双方互不让步,特朗普中期选举后或重启军事行动,但油价下跌暂时缓解供应担忧。现货黄金目前交投于4195美元/盎司附近。

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