收盘日评

【银行间货币市场】

【公开市场操作】中国央行公开市场开展1250亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,与前次持平。今日有867亿元逆回购到期。净投放383亿。

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【银行间票据业务】

今日央行开展1250亿7天期逆回购操作,逆回购到期867亿,逆回购口径资金净投放383亿。今日资金面日内均衡稍紧,尾盘均衡,隔夜期限资金价格下行。

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【银行间债券市场】

今日央行开展1250亿7天期逆回购操作,逆回购到期867亿,逆回购口径资金净投放383亿。 国债方面 2.09Y 250005 1.3575-1.3575; 4.01Y 250003 1.505-1.5175; 6.17Y 250007 1.648-1.66; 9.59Y 250016 1.828-1.84; 29.59Y 2500006 2.244-2.261。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行公开市场开展1250亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,与前次持平。今日867亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放383元,资金面整体均衡。7d repo fixing:1.55%,较上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.5980%,较上一交易日持平。

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【银行间外汇远掉市场】

今日Fixing定在6.9929,较上一交易日上升了90个bp。今日各期限收盘价较上一交易日略微有所下行。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报6.9929,较上一交易日调升90个基点。 期权ATM方面 ,整体成交水平较上个交易日略微上升,1w成交1.7,1m成交2.0,3m成交2.525,6m成交2.92/2.925,9m成交3.22/3.225,1y成交3.4。

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【银行间黄金衍生品】

受地缘政治紧张和经济不确定性影响, 今日现货黄金创下历史新高,截止发稿,金价最新报价为4956.20美元/盎司,日内最高触及4967.01美元/盎司,最低下探4930.27美元/盎司。 今日黄金掉期市场超短期限集中成交在3.6cts~3.7cts区间水平,较上一交易日略有上涨。

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