收盘日评

【银行间货币市场】

【公开市场操作】中国央行今日开展1450亿元7天逆回购操作,投标量1450亿元,中标量1450亿元,操作利率为1.40%,与此前持平;今日到期量315亿元,净投放1135亿元。此外,今日有5000亿元182D买断式逆回购到期,以及10000亿元182D买断式逆回购操作。今日全天实现净投放6135亿元。

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【银行间票据业务】

今日央行开展1450亿7天期逆回购操作,逆回购到期315亿,逆回购口径资金净投放1135亿。今日资金面整体维持均衡附近波动,隔夜期限资金价格波动。临近春节今日票据转贴现市场较为冷清,日内各期限报价数量均有显著减少,整体来看成交多集中在7~8月,3月票价较昨日高点有所回落,4~8月票价仍有上涨但供给下滑涨幅有限。

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【银行间债券市场】

今日央行开展1450亿7天期逆回购操作,逆回购到期315亿,逆回购口径资金净投放1135亿。 国债方面 2.04Y 250005 1.3175-1.3175; 3.96Y 250003 1.46-1.475; 6.12Y 250007 1.60-1.62; 9.54Y 250016 1.7675-1.79; 29.54Y 2500006 2.216-2.235。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行公开市场开展1450亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,与前次持平。今日有315亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放1135亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing:1.56%,与上一交易日下降9bp。3m shibor fixing: 1.5790%,与上一交易日下降0.1bp。

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【银行间外汇远掉市场】

今日美元/人民币中间价报6.9398,较上一个交易日上调59bp,各期限收盘价较上一交易日有所下行。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报6.9398,较上一交易日调升59个基点。 期权ATM方面 ,6m成交3.175,1y成交3.575。 BF方面(25d),1m成交0.1975,2m成交0.2075/0.21,3m成交0.215。 RR方面(10d),1m成交-0.15/-0.125,3m成交-0.2。

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【银行间黄金衍生品】

现货黄金回落震荡,现报4970美元/盎司附近,春节前最后一个交易日,黄金询价市场交投谨慎,超短期限成交3.0cts 每天。

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